외환 거래 시장 규모

➋ 고객 접근성, 은행거래 개선 등 외환시장의 질적·양적 성장 도모
▪ 수출입기업, 해외투자자 등이 전자플랫폼1」을 통해 외환 거래 시장 규모 가격정보를 실시간 확인·주문·체결하는 전자거래 방식 본격 도입 1.(현재) 고객이 은행에 전화주문 → (개선) 전용 플랫폼을 통해 직접 호가확인·주문
2.은행의 자율규제(거래절차·위험관리 등) 마련 및 시스템 개발을 거쳐 내년중 시행

외환시장 334억달러 규모. 3년새 69%↑

우리나라의 외환시장 규모가 올 4월 현재 334억달러 수준으로 3년새 69%나 급증한 것으로 나타났다.

1일 한국은행에 따르면, 우리나라의 전통적 외환거래규모는 일평균 334억달러로 2004년 4월(198억달러)에 비해 69%나 증가했다.

또한 전세계에서 차지하는 비중은 0.8%로 3년전 수준을 유지하였으나 국가별 순위에서는 54개국 중 18위를 기록해 3년전에 비해서 3단계 하락했다.

전통적 외환거래의 국가별 순위는 영국(34.1%), 미국(16.6%), 스위스(6.1%), 일본(6.0%), 싱가포르(5.8%), 홍콩(4.4%) 등의 순이다.

또한, 우리나라의 장외파생상품 거래규모는 일평균 72억달러로 2004년 4월(16억달러)에 비해 354% 증가했다.

전세계에서 우리나라가 차지하는 비중은 0.3%로 3년전(0.1%)에 비해 0.2%p 상승함에 따라 국가별 순위는 19위를 기록(3년전에 비해 4단계 상승했다.

장외파생상품거래의 국가별 순위는 영국(42.외환 거래 시장 규모 5%), 미국(23.8%), 프랑스(7.2%), 독일(3.7%), 일본(3.5%), 아일랜드(3.4%), 스위스(2.외환 거래 시장 규모 외환 거래 시장 규모 9%), 싱가포르(2.7%) 등의 순이다.

세계 외환 및 장외파생상품시장의 거래규모도 일평균 5조3000억달러로 2001년 4월(3조1000억달러)에 비해 71% 증가했다.

현물환, 선물환, 및 외환스왑 등 전통적 외환거래규모는 일평균 3조2100억달러로서 2004년 4월(1조8800억달러)대비 71%나 증가했다.

한국은행은 "이는 헤지펀드를 비롯한 투자자들의 활동이 활발해지고 기관투자가의 투자수단이 다양화된 것이 주요 원인"이라고 분석했다.

장외파생상품 거래규모도 일평균 2조900억달러로 2004년 4월(1조 2,200억달러)대비 71%나 증가했다.

통화관련 장외파생상품은 2910억달러로 3년전대비 110% 증가했으며 금리관련 장외파생상품은 1조 6860억달러로 3년전대비 64%나 증가했다.

또한, 거래소를 통한 장내파생상품 거래규모를 포함할 경우 세계 외환 및 파생상품시장 일평균 거래규모는 11조5000억달러로 추정됐다.

외환 거래 시장 규모

1.
외환시장에서 전자거래를 위한 제도적 토대가 이루어졌습니다. 21년 기획재정부는 외환시장의 거래방식을 고도화를 위한 여러가지 변화를 추진하였습니다.

이런 정책은 22년에도 이어진다고 합니다. 기획재정부가 22년 경제정책방향에서 자세한 정책방향을 소개하고 있습니다.2022년 경제정책방향 발표에 포함된 정책입니다.

이중에서 외환시장 선도은행제도는 외환시장 선도은행 제도 도입 안내 에서 자세히 나와 있습니다.

선도은행으로는 재무건전성․신용도가 양호하고, 외국환거래법령상 의무를 준수하며, 원/달러 현물환 및 외환스왑시장에서 일정 수준 이상 거래규모를 차지하는 은행 중 원/달러 현물환시장에서 양방향 거래실적이 우수한 6개 은행을 1년 단위로 선정할 예정입니다.

양방향 거래실적 = [양방향 거래금액* × 양방향 거래비중**]의 일평균 값

2.
위 정책중 아래가 있습니다.

➋ 고객 접근성, 은행거래 개선 등 외환시장의 질적·양적 성장 도모
▪ 수출입기업, 해외투자자 등이 전자플랫폼1」을 통해 가격정보를 실시간 확인·주문·체결하는 전자거래 방식 본격 도입

1.(현재) 고객이 은행에 전화주문 → (개선) 전용 플랫폼을 통해 직접 호가확인·주문
2.은행의 자율규제(거래절차·위험관리 등) 마련 및 시스템 개발을 거쳐 내년중 시행

은행의 자율규제는 어떻게 이루어질까요? 외환거래와 서울외환시장 행동규범에서 정리한 것처럼 외환 거래 시장 규모 서울 외환시장운영협의회의 행동규범을 통해 이루어집니다.

관련하여 12월 24일 서울외횐시장운영협의화가 API거래가 가능하도록 행동규범을 서울 외환시장 행동규범(21.12.24) 와 같이 개정하였습니다.

개정한 부분을 구체적으로 살펴보면

제4조 거래담당자의 역할과 책임
2. 시장참가자들은 시장기능을 교란하거나 가격발견과정(price discovery process)을 방해할 의도로 거래 요청, 주문 또는 가격 제시를 해서는 안되며, 고객주문에 대해 부적절하게 정보를 공유하거나, 고객에게 불리하게 외환 거래 시장 규모 가격을 변동시키려는 의도로 특정 시점에 고객의 주문보다 큰 규모로 일방향 거래하는 등 환율에 영향을 끼치려는 행위를 해서는 안된다.(2017. 8. 18. 제정, 2021. 12. 24 개정)

제6조 대고객 외환딜링 거래(2007. 9. 18. 제정)
3. 기업담당 딜러는 전화녹취, 문서, 전자거래시스템, 기타 형태로 주문 접수를 기록 보관함을 원칙으로 한다.(2021. 12. 24. 개정)

제9조 리스크관리
4. 시장참가자들은 고객 등의 알고리즘 거래로 발생할 수 있는 위험을 파악하고 관리하여야 하며 알고리즘 거래에 대한 적절한 주문한도를 부여하여야 한다.(2021. 12. 24. 제정)
5. 시장참가자들은 시스템(하드웨어 및 소프트웨어) 사용 및 이에 대한 의존으로 인하여 발생할 수 있는 잠재적인 부정적 결과에 대처하는 절차를 갖추어야 한다.(2021. 12. 24. 제정)

제14조 건전한 거래질서 위반행위 금지
4. 시장참가자들은 시장의 청렴성을 저해하거나 시장기능을 방해하려는 목적을 가지고 호가를 제시하거나 거래전략을 취해서는 안 된다.(2021. 12. 24. 제정)
5. 시장참가자들은 건전한 거래질서를 위반할 가능성이 있는 고객의 거래행위를 방지하기 위한 장치를 갖추어야 하며, 그러한 외환 거래 시장 규모 거래행위가 발생할 경우 거래담당자가 즉각적으로 인지하고 조치할 수 있어야 한다.(2021. 12. 24. 제정)

제24조 거래 권한의 부여
2. 관리자가 거래담당자에 대하여 권한을 부여할 때에는 다음 사항을 포함하여야 한다.(2021. 12. 24. 개정)

– 보고절차를 포함한 일반적인 거래지침
– 거래권한 위임 대상자 및 거래 허용 상품
– 포지션 한도, 손절매 한도, 거래상대방에 대한 신용 한도 등
– 거래확인 및 결제절차
– 거래상대방(중개회사, 외국환은행 등)과의 관계
– 전자거래시스템의 자동헷지 기능 사용여부 및 사용지침
– 기타 필요한 사항

제29조 거래중개
6. 중개회사는 호가폭주로 시스템의 장애가 발생하거나 장애가 예상되는 경우, 그 밖에 필요하다고 인정하는 경우에는 해당 호가의 전부 또는 일부를 접수하지 않을 수 있다. 중개회사는 외국환은행에게 접수하지 않은 사실을 즉시 알려야 한다.(2021. 12. 24. 제정)

제34조 거래 실수 및 시스템 오류에 대한 대응 (2013. 12. 4. 제정, 2021. 12. 24. 개정)
2. 거래 취소는 현재 시장가격과 명백하게 괴리되어 체결된 경우 및 알고리즘 거래 관련 시스템 오류로 거래가 체결된 경우에만 예외적으로 실행될 수 있다. 그런 경우 거래를 취소하고자 하는 딜러 또는 브로커는 이와 같은 사실을 즉시 거래상대방에게 고지하여야 하며, 거래상대방이 동의하는 경우에 한해서만 취소할 수 있다.(2021. 12. 24. 개정)
3. 외국환은행은 알고리즘거래와 관련하여 시스템 장애, 착오 등으로 인한 비상 상황이 발생하는 경우에는 해당은행의 등록된 전자거래시스템에서 제출된 호가를 한꺼번에 외환 거래 시장 규모 취소할 것, 추가적으로 호가를 접수하지 않을 것 등을 중개회사에 신청할 수 있다.(2021. 12. 24. 제정)

제37조 중개회사를 통한 외환거래 원칙
3. 외국환은행은 중개회사에 거래담당 직원을 등록하여야 하며, 등록된 딜러(전자거래시스템 포함)만을 통하여 거래하여야 한다. 외국환은행이 전자거래시스템을 통해 거래 주문을 하기 위해서는 중개회사에 별도로 등록하여야 한다.(2007. 9. 18, 2021. 12. 24. 개정)

그리고 행동규범외 ‘전자중개방식의 외환거래 규약’을 추가로 변경하였습니다.

제1조(목적) 이 규약은 서울외환시장에서 외국환은행간에 이루어 지는 전자중개방식의 외환거래에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규약에서 전자중개방식의 외환거래라 함은 외국환은행의 딜러가 중개회사의 전산시스템에 연결된 전용단말기(PC)를 이용하여 직접 거래주문 내역을 입력하거나 외국환은행의 전자거래시스템에서 직접 거래주문을 하면 중개회사의 전산시스템에서 자동적으로 거래가 체결되는 외환거래를 외환 거래 시장 규모 말한다.(2021. 12. 24 개정)

제3조(주문의 효력) 전자중개방식에 의한 주문은 중개회사 브로커와의 전화를 통한 주문과 효력이 동일하다.(2021. 12. 24 개정)

제4조(전자중개방식에 의한 거래주문 제한 등) 전자중개방식으로 거래주문을 할 경우 다음의 방법을 준수하여야 한다.
1. 전자중개방식을 이용한 외환거래 주문시 최저주문금액은 미화 1백만달러로 하며, 거래단위는 1백만달러의 배수로 한다.(2007. 9. 18, 2021. 12. 24 개정)
2. 중개회사는 외국환은행이 현재의 거래체결가능가격(환율)보다 불리한 가격으로 주문을 하는 경우 외국환은행이 거래주문 내역을 한번 더 확인한 후 중개회사에 자료가 전송될 수 있도록 전산프로그램을 유지하여야 한다.(2021. 12. 24 개정)
3. 기타 외환 거래 시장 규모 사항은 서울외환시장행동규범 제Ⅳ장 거래절차에 관한 시장관행에 따른다.

제5조(신속한 거래확인 등) 외국환은행은 신속하고 정확한 외환거래를 위하여 다음 각호를 준수하여야 한다.(2021. 12. 24 개정)
1. 모든 거래의 주문 및 체결내역에 관한 이상 유무는 거래주문 및 거래체결이 이루어진 즉시 확인하여야 한다.
2. 거래의 주문 및 체결내역을 즉시 확인한 후 오류가 있을 경우에는 바로 전화를 이용하여 브로커에게 그 사실을 통보하여야 한다.(2021. 12. 24 개정)
3. 중개오류(stuffing) 발생시 서울외환시장행동규범 제32조 스터핑 처리방법에 따라 처리하되, 중개오류의 원만한 해결을 위한 상호연락을 위하여 딜러는 본인의 거래주문이 체결된 후 최소한 5분 동안은 딜링룸을 떠나서는 아니 된다.(2007. 9. 18, 2021. 12. 24 개정)
4. 브로커를 경유하지 않고 전자중개방식으로 거래가 체결된 경우 원칙적으로 거래를 취소할 수 없으나, 전산장애 등으로 딜러가 주문한 내역이 일정기간 경과 후 접수되어 시장가격과 다른 가격으로 주문 체결되었을 경우에는 거래를 취소할 수 있다.(2021. 12. 24 개정)
5. 외국환은행이 전자거래시스템을 통하여 거래주문을 하는 경우 상호연락을 할 수 있는 담당자를 정하여 중개회사에 통보하여야 한다.(2021. 12. 24 제정)

제6조(중개수수료) 전자중개방식에 의한 중개수수료는 전화중개방식의 중개수수료를 그대로 적용한다.

사실 2005년 선물사를 위한 FX Margin 시스템을 개발하고 서비스를 한 이후 이런저런 이유로 FX와 관련한 일을 못하다가 몇 년전부터 FX와 관련한 개발을 해오고 있습니다. 21년에도 API와 직접적인 관계가 있는 프로젝트를 하였고 아마도 22년도 비슷한 일을 하지 외환 거래 시장 규모 않을까 합니다. 제안이 좋을 결과로 이어졌으면 하는 바람은 21년 마지막에 바래봅니다.(^^)

지난해 일평균 외환거래 규모 484억달러…7년만에 최대

지난해 서울외환시장의 일평균 외환거래 규모가 2008년 이후 최대수준으로 증가한 것으로 나타났다. 원·위안화 직거래 시장 개설로 원·위안 현물환거래가 늘어나고 비거주자의 역외 차액결제선물환(NDF) 거래가 꾸준한 증가한 영향이 컸다.

한국은행이 18일 발표한 ''2015년 중 외국환은행의 외환거래동향''에 따르면 지난해 현물환과 외환스와프 등 외환상품 전체를 포함한 외환거래규모는 일평균 484억3000만달러로 전년에 비해 35억9000만달러 증가했다. 이는 지난 2008년 486억5000만달러를 기록한 뒤 최대수준이다.

한은은 "2014년 12월에 개설된 원·위안 직거래시장에서 원·위안 현물환거래가 늘어났고 비거주자의 NDF거래가 꾸준히 증가세를 나타냈다"고 설명했다. 지난해부터 집계된 일평균 원·위안 거래는 24억7000만달러로 집계됐다.

은행별로는 국내은행과 외은지점 거래규모도 각각 24억7000만달러, 11억2000만달러씩 증가한 228억2000만달러, 256억1000만달러로 집계됐다.

상품별로는 현물환 거래가 199억8000만달러로 전년대비 28억8000만달러, 16.8% 증가했다. 선물환과 외환스와프와 통화스와프, 통화옵션 등 외환파생상품 거래규모 역시 284억6000만달러로 전년대비 7억2000만달러, 2.6% 늘어났다.

그 중 선물환 거래는 82억6000만달러로 NDF(67억9000만달러)를 중심으로 6억7000만달러 증가했다. 하지만 통화스왑 및 통화옵션 거래는 각각 5000만달러, 7000만달러 줄어든 7억8000만달러, 2억4000만달러로 집계됐다.

한은은 "지난해 하반기 중에 신흥국 경제불안 우려 등에 따른 위험회피심리가 증대되면서 역외 투자자가 NDF 매수 거래를 확대했다"고 밝혔다.

韓 외환거래 3년 새 15.7%↑…외환시장서 비중 14위→15위

글로벌 외환거래 규모가 3년 새 30% 증가했다. 장외파생상품 거래량은 두 배 넘게 불어났다. 전 세계 외환시장에서 한국이 차지하는 비중은 한 단계 하락했다.

한국은행이 17일 발표한 2019년 국제결제은행(BIS) 주관 '전 세계 외환 및 장외파생상품 시장 조사' 결과에 따르면 외환 거래 시장 규모 올해 4월 중 전 세계 외환상품시장 거래규모는 일평균 6조6000억달러로 집계됐다. 이는 직전 조사인 2016년 4월(5조1000억달러) 대비 30.1% 증가한 수치다.

이는 외환스와프 거래 규모가 일평균 3조2000억달러로 3년 전보다 34.6% 증가한 영향이다. 현물환 거래는 20.3%, 선물환 및 통화스와프 거래는 각각 42.8%, 31.6% 증가했다.

같은 기간 우리나라의 전체 외환상품시장 거래규모는 일평균 외환 거래 시장 규모 553억2000만달러 2016년 4월(478억1000만달러) 대비 15.7% 늘었다.

전 세계 외환상품시장에서의 우리나라 비중은 0.7%로 조사대상국 중 순위는 14위에서 15위로 한 계단 하락했다. 반면 전체 시장 중 원화개재 거래규모의 비중은 1.7%에서 2.0%로 상승해 조사대상국 중 순위가 15위에서 12위로 3단계 상승했다.

올해 4월 중 전 세계 장외 금리파생상품시장의 일평균 거래 규모는 6조5000만달러로 2016년 4월(2조7000만달러) 대비 142.8% 급증했다.

같은 기간 우리나라의 장외 금리파생상품시장 일평균 거래 규모는 66억2000만달러에서 85억2000만달러로 28.8% 증가했다.

우리나라가 전 세계 장외 금리파생상품시장에서 차지하는 비중은 0.2%에서 0.1%로 하락했다. 조사대상국 중 순위도 17위에서 20위로 3단계 떨어졌다.

전체 금리파생상품시장중 원화개재 거래규모 비중은 0.5%에서 0.4%로 하락했으나 조사대상국 중 순위는 12위에서 11위로 상승했다.

한편 BIS는 전세계 외환 및 장외파생상품 시장의 규모와 구조에 관한 종합적이고 체계적인 정보수집을 목적으로 전세계 중앙은행들과 3년마다 시장 조사를 실시한다.

코로나發 금융시장 진정세… 외환거래 73억 달러 감소

2분기 일평균 외환거래액 520억 달러 현물환·외환파생상품 모두 줄어들어 환율 변동성, 외인 자금유출 축소 탓

이는 전 분기보다 73억5000만 달러(-12.4%) 감소한 수준이다. 앞서 1분기에는 코로나19 확산에 따른 시장 불안으로 2008년 통계 집계 이래 가장 큰 규모인 49억9000만 달러 증가한 바 있다.

하지만 2분기 들어 시장이 진정되면서 환율 변동성이 축소되고, 외국인 주식자금 유출 폭이 1분기 -133억3000만 달러에서 2분기 -80억3000만 달러로 줄면서 관련 외환파생상품 거래수요도 감소한 게 영향을 미쳤다.

특히 외환파생상품 거래가 65억6000만 달러 감소했다. 선물환 거래는 비거주자의 NDF거래를 중심으로, 외환스왑 거래는 외국환은행 간 거래를 중심으로 줄었다. 현물환 거래는 7억9000만 달러 감소했다.

은행별로 보면 국내은행에서 이뤄진 거래가 일평균 245억7000만 달러로 전 분기보다 15억 달러 감소했다. 외은지점 거래는 58억5000만 달러 감소한 274억5000만 달러를 기록했다.

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